招商保证金快线货币市集基金 2024 年
第 4 季度陈诉
基金贬责东说念主：招商基金贬责有限公司
基金托管东说念主：祯祥银行股份有限公司
送出日历：2025 年 1 月 21 日
招商保证金快线货币市集基金 2024 年第 4 季度陈诉
§1 伏击请示
基金贬责东说念主的董事会及董事保证本陈诉所载良友不存在诞妄记录、误导性论说或首要
遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和竣工性承担个别及连带拖累。
基金托管东说念主祯祥银行股份有限公司凭据本基金契约王法，于 2025 年 1 月 20 日复核了本
陈诉中的财务方针、净值施展和投资组合陈诉等内容，保证复核内容不存在诞妄记录、误
导性论说或者首要遗漏。
基金贬责东说念主承诺以老诚信用、神勇尽职的原则贬责和诈欺基金金钱，但不保证基金一
定盈利。
基金的过往功绩并不代表其异日施展。投资有风险，投资者在作出投资方案前应仔细
阅读本基金的招募阐明书。
本陈诉中财务良友未经审计。
本陈诉期自 2024 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产物未必
基金简称 招商保证金快线
场内简称 招商快线 ETF
基金主代码 159003
走动代码 159003
基金运作神情 走动型通达式
基金契约奏效日 2013 年 5 月 17 日
陈诉期末基金份额总
额
在兼顾基金金钱的安全性和高流动性的前提下，力求兑现突出功绩
投资地方
比拟基准的投资答复。
本基金以严谨的市集价值分析为基础，遴荐庄重的投资组合策略，
投资策略 通过对短期金融器具的组合操作，在保握本金的安全性与金钱流动
性的同期，追求安闲确当期收益。
功绩比拟基准 东说念主民币活期进款基准利率(税后)
本基金为货币市集基金，属于证券市集结的低风险品种，本基金的
风险收益特征
风险和预期收益低于股票型基金、搀杂型基金、债券型基金。
基金贬责东说念主 招商基金贬责有限公司
基金托管东说念主 祯祥银行股份有限公司
下属分级基金的基金
招商保证金快线 A 招商保证金快线 B 招商保证金快线 D
简称
下属分级基金的场内
招商快线 ETF 招商快线 ETF -
简称
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下属分级基金的走动
代码
陈诉期末下属分级基
金的份额总和
注：1、本基金从 2021 年 3 月 8 日起新增 D 类份额，D 类份额自 2021 年 3 月 10 日起存续。
§3 主要财务方针和基金净值施展
单元：东说念主民币元
陈诉期（2024 年 10 月 1 日－2024 年 12 月 31 日）
主要财务方针
招商保证金快线 A 招商保证金快线 B 招商保证金快线 D
注：本期已兑现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除关系用度和信用减值蚀本后的余额，本期利润为本期已兑现收益加上本期公允价值变
动收益，由于货币市集基金遴荐摊余成本法核算，是以，公允价值变动收益为零，本期已
兑现收益和本期利润的金额独特。
招商保证金快线 A
功绩比拟
净值收益 功绩比拟
净值收益 基准收益
阶段 率尺度差 基准收益 ①-③ ②-④
率① 率尺度差
② 率③
④
往时三个
月
往时六个
月
往时一年 1.6305% 0.0013% 0.3558% 0.0000% 1.2747% 0.0013%
往时三年 5.2338% 0.0011% 1.0656% 0.0000% 4.1682% 0.0011%
往时五年 9.1497% 0.0013% 1.7763% 0.0000% 7.3734% 0.0013%
自基金合
同奏效起 30.6213% 0.0048% 4.1290% 0.0000% 26.4923% 0.0048%
于今
招商保证金快线 B
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功绩比拟
净值收益 功绩比拟
净值收益 基准收益
阶段 率尺度差 基准收益 ①-③ ②-④
率① 率尺度差
② 率③
④
往时三个
月
往时六个
月
往时一年 1.8705% 0.0013% 0.3558% 0.0000% 1.5147% 0.0013%
往时三年 5.9543% 0.0011% 1.0656% 0.0000% 4.8887% 0.0011%
往时五年 10.3500% 0.0013% 1.7763% 0.0000% 8.5737% 0.0013%
自基金合
同奏效起 33.9311% 0.0049% 4.1290% 0.0000% 29.8021% 0.0049%
于今
招商保证金快线 D
功绩比拟
净值收益 功绩比拟
净值收益 基准收益
阶段 率尺度差 基准收益 ①-③ ②-④
率① 率尺度差
② 率③
④
往时三个
月
往时六个
月
往时一年 1.8881% 0.0013% 0.3558% 0.0000% 1.5323% 0.0013%
往时三年 6.0692% 0.0011% 1.0656% 0.0000% 5.0036% 0.0011%
自基金合
同奏效起 7.9922% 0.0012% 1.3543% 0.0000% 6.6379% 0.0012%
于今
注：本基金 A 类、B 类基金份额收益分派遴荐现款分成神情；本基金 D 类基金份额收益分派
神情为红利再投资。
益率变动的比拟
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注：本基金从 2021 年 3 月 8 日起新增 D 类份额，D 类份额自 2021 年 3 月 10 日起存续。
§4 贬责东说念主陈诉
任本基金的基金经
证券
理期限
姓名 职务 从业 阐明
离任
任职日历 年限
日历
男，硕士。曾任中国东说念主寿金钱贬责有限公司
账户助理、信诚东说念主寿保障有限公司投资经
理、民生加银基金贬责有限公司固定收益部
基金司理、格林基金贬责有限公司固定收益
部基金司理、部门副总监。2020 年 1 月加
入招商基金贬责有限公司固定收益投资部，
本基金 现任招商保证金快线货币市集基金、招商理
曹晋文 基金经 - 10 财 7 天债券型证券投资基金、招商招福宝货
月4日
理 币市集基金、招商招禧宝货币市集基金、招
商招利 1 个月期高兴债券型证券投资基金、
招商中证同行存单 AAA 指数 7 天握有期证
券投资基金、招商招景纯债债券型证券投资
基金、招商招利一年期高兴债券型证券投资
基金、招商添琪 3 个月按时通达债券型发起
式证券投资基金基金司理。
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注：1、本基金首任基金司理的任职日历为本基金契约奏效日，后任基金司理的任职日历以
及历任基金司理的离任日历为公司关系会议作出决定的公告（奏效）日历；
东说念主员及从业东说念主员监督贬责见解》中对于证券从业东说念主员范围的关系王法。
基金贬责东说念主声明：在本陈诉期内，本基金贬责东说念主严格恪守《中华东说念主民共和国证券投资基
金法》、《公开召募证券投资基金运作贬责见解》等关系法律律例偏激各项实施准则的王法
以及本基金的基金契约等基金法律文献的商定，本着老诚信用、神勇尽职的原则贬责和运
用基金金钱，在严格收场风险的前提下，为基金握有东说念主谋求最大利益。本陈诉期内，基金
运作举座正当合规，无损伤基金握有东说念主利益的动作。基金的投资范围以及投资运作得当有
关法律律例及基金契约的王法。
基金贬责东说念主已建立较完善的运筹帷幄设施和投资方案经过，确保各投资组合享有平允的投
资方案契机。基金贬责东说念主建立了所有组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库建立、
爱戴智力。基金贬责东说念主领有健全的投资授权轨制，明确投资方案委员会、投资组合司理等
各投资方案主体的职责和权限差异，投资组合司理在授权范围内不错自主方案，跨越投资
权限的操作需要经过严格的审批智力。基金贬责东说念主的关系运筹帷幄效果向里面所有投资组合开
放，在投资运筹帷幄层面不存在各投资组合间回击允的问题。
基金贬责东说念主严格收场不同投资组合之间的同日反向走动，严格退却可能导致回击允交
易和利益运输的同日反向走动。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反
向走动，基金贬责东说念主条款关系投资组合司理提供方案依据，并留存记录备查，完全按照有
关指数的组成比例进行投资的组合等以外。
本陈诉期内，本基金各项走动均严格按照关系法律律例、基金契约的关系条款现实，
公司所有投资组合参与的走动所公开竞价同日反向走动成交较少的单边走动量跨越该证券
当日成交量的 5%的走动共有 4 次，为旗下指数及量化组合因投资策略需要而发生反向走动。
陈诉期内未发现存可能导致回击允走动和利益运输的首要极度走动动作。
宏不雅经济纪念：
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于筑底期，尚需存眷后续变化。投资方面，11 月固定金钱投资完成额累计同比增长 3.3%，
投资端数据边缘略有走弱，其中地产投资仍是低迷，11 月房地产开发投资累计同比着落
善昭彰，握续存眷后续销售端的握续性以及向投资端传导的可能性；11 月基建投资累计同
比增长 9.4%，但不含电力口径下的基建投资累计同比增长 4.2%，基建增速略显误差，主要
系地方债务管控力度较强、新增方式审批严格导致；制造业投资依旧保管强势，11 月制造
业投资累计同比增长 9.3%，重心范畴技改和开荒更新握续鼓励。消耗方面，10 月份社零增
速回暖后，11 月又再行走弱，11 月社会消耗品零卖总和同比增长 3%，泄清楚消耗者信心仍
需提振。对外交易方面，11 月出口金额同比增速为 6.7%，主要与外需施展尚可、预期加征
关税前的抢出口关系。出产方面，12 月制造业 PMI 指数为 50.1%，10 月以来相接三个月在
兴衰线以上，泄清楚微不雅主体的情景在四季度边缘有所改善，12 月的出产指数和新订单指
数分别为 52.1%和 51%，出产施展好于需求。
货币市集纪念：
较大，但非银资金利率核心降幅较小，具体来看三季度 DR001 和 DR007 核心分别为 1.71%和
季度小幅降至 1.72%和 1.87%，非银资金利率仍处在相对高位，资金分层情况加重，这也在
一定进度上制约了非银机构加杠杆的套息空间。11 月政府置换债密集刊行对资金存在一定
扰动，11-12 月的非银同行活期整改也使得大行欠债存在波动、进而影响大行的融出动作，
不外举座看，央行对流动性的调控较为精确，通过降准、买断式逆回购和净买入国债为市
场注入流动性，以抵销回笼 MLF 的影响，月末季末的资金面均相对安详。
基金操作：
本基金在陈诉期内，在感奋法律律例及流动性需求的情况下，积极寻找利率弧线上高
收益金钱，尽可能拉历久期和进步杠杆，以增厚组合收益。
陈诉期内，本基金 A 类份额净值收益率为 0.3634%，同期功绩基准收益率为 0.0894%，B
类份额净值收益率为 0.4237%，同期功绩基准收益率为 0.0894%，D 类份额净值收益率为
陈诉期内，本基金未发生相接二十个职责日出现基金份额握有东说念主数目不悦二百东说念主或者
基金金钱净值低于五千万元的情形。
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§5 投资组合陈诉
金额单元：东说念主民币元
序号 方式 金额（元） 占基金总金钱的比例（%）
其中：债券 2,253,316,823.76 35.65
金钱赞助证券 - -
其中：买断式回购的买入返售
- -
金融金钱
金额单元：东说念主民币元
序号 方式 占基金金钱净值的比例（％）
陈诉期内债券回购融资余额 6.31
其中：买断式回购融资 -
序号 方式 金额（元） 占基金金钱净值的比例（％）
陈诉期末债券回购融资余额 74,004,381.78 1.19
其中：买断式回购融资 - -
注：陈诉期内债券回购融资余额占基金金钱净值的比例为陈诉期内每个走动日融资余额占
金钱净值比例的浅陋平均值。
本基金本陈诉期内债券正回购的资金余额未跨越金钱净值的 20%。
方式 天数
陈诉期末投资组合平均剩余期限 72
陈诉期内投资组合平均剩余期限最高值 78
陈诉期内投资组合平均剩余期限最低值 35
本基金本陈诉期内投资组合平均剩余期限未跨越 120 天。
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各期限金钱占基金资 各期限欠债占基金资
序号 平均剩余期限
产净值的比例（%） 产净值的比例（%）
其中：剩孑遗续期跨越 397 天的浮
- -
动利率债
其中：剩孑遗续期跨越 397 天的浮
- -
动利率债
其中：剩孑遗续期跨越 397 天的浮
- -
动利率债
其中：剩孑遗续期跨越 397 天的浮
- -
动利率债
其中：剩孑遗续期跨越 397 天的浮
- -
动利率债
共计 100.57 1.19
本基金本陈诉期内投资组合平均剩孑遗续期未跨越 240 天。
序号 债券品种 公允价值 占基金金钱净值比例（％）
其中：策略性金融债 339,782,350.52 5.44
剩孑遗续期跨越 397 天的浮
动利率债券
金额单元：东说念主民币元
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债券数目 占基金金钱净
序号 债券代码 债券称号 公允价值
（张） 值比例（％）
方式 偏离情况
陈诉期内偏离度的都备值在 0.25（含）-0.5%间的次数 -
陈诉期内偏离度的最高值 0.0305%
陈诉期内偏离度的最低值 0.0113%
陈诉期内每个职责日偏离度的都备值的浅陋平均值 0.0221%
本基金本陈诉期内无负偏离度的都备值达到 0.25%的情况。
本基金本陈诉期内无正偏离度的都备值达到 0.5%的情况。
投资明细
本基金本陈诉期末未握有金钱赞助证券。
本基金估值遴荐摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按实质利率并有计划其买入
时的溢价与折价，在其剩孑遗续期内摊销，逐日计提损益。
陈诉期内基金投资的前十名证券除 24 广发银行 CD292（证券代码 112420292）、24 广
州银行 CD100（证券代码 112470345）、24 杭州银行 CD095（证券代码 112499293）、24 恒
丰银行 CD137（证券代码 112419137）、24 成就银行 CD198（证券代码 112405198）、24 金
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隅 SCP005（证券代码 012483992）、24 南京银行 CD029（证券代码 112492737）、24 农发
（证券代码 112403264）外其他证券的刊行主体未有被监管部门立案访问，不存在陈诉编制
日前一年内受到公开责难、处罚的情形。
凭据发布的关系公告，该证券刊行东说念主在陈诉期内因违法筹划、未照章履行职责、违抗
反洗钱法、违法提供担保及财务资助、涉嫌违抗法律律例，屡次受到监管机构的处罚。
凭据 2024 年 1 月 25 日发布的关系公告，该证券刊行东说念主因未按期申报税款被国度税务总
局佛山市禅城区税务局责令改正。
凭据 2024 年 3 月 8 日发布的关系公告，该证券刊行东说念主因违法筹划被国度金融监督贬责
总局江苏监管局处以罚金。
凭据 2024 年 7 月 5 日发布的关系公告，该证券刊行东说念主因违法筹划被国度金融监督贬责
总局广东监管局处以罚金,并充公不法所得。
凭据 2024 年 11 月 20 日发布的关系公告，该证券刊行东说念主因违法筹划被国度金融监督管
理总局佛山监管分局处以罚金。
凭据发布的关系公告，该证券刊行东说念主在陈诉期内因违法筹划、未照章履行职责、涉嫌
违抗法律律例等原因，屡次受到监管机构的处罚。
凭据发布的关系公告，该证券刊行东说念主在陈诉期内因违法筹划、未照章履行职责等原因，
屡次受到监管机构的处罚。
凭据发布的关系公告，该证券刊行东说念主在陈诉期内因违法筹划、里面轨制不完善、违抗
反洗钱法、未照章履行职责等原因，屡次受到监管机构的处罚。
凭据 2024 年 4 月 1 日发布的关系公告，该证券刊行东说念主因未按期申报税款被国度税务总
局北京市东城区税务局第二税务所责令改正。
凭据发布的关系公告，该证券刊行东说念主在陈诉期内因违法筹划、未照章履行职责、未按
期申报税款，屡次受到监管机构的处罚。
凭据发布的关系公告，该证券刊行东说念主在陈诉期内因未照章履行职责、未按期申报税款、
违抗税收贬责王法等原因，屡次受到监管机构的处罚。
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凭据发布的关系公告，该证券刊行东说念主在陈诉期内因未照章履行职责、未按期申报税款、
违抗税收贬责王法等原因，屡次受到监管机构的处罚。
凭据发布的关系公告，该证券刊行东说念主在陈诉期内因未照章履行职责、未按期申报税款、
违抗税收贬责王法等原因，屡次受到监管机构的处罚。
对上述证券的投资方案智力的阐明：本基金投资上述证券的投资方案智力得当关系法
律律例和公司轨制的条款。
序号 称号 金额（元）
§6 通达式基金份额变动
单元：份
方式 招商保证金快线 A 招商保证金快线 B 招商保证金快线 D
陈诉期期初基金份额
总和
陈诉期工夫基金总申
购份额
陈诉期工夫基金总赎
回份额
陈诉期期末基金份额
总和
§7 基金贬责东说念主诈欺固有资金投老本基金走动明细
本陈诉期内基金贬责东说念主无诈欺固有资金投老本基金的走动明细。
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地址：深圳市福田区深南大路 7088 号
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投资者对本陈诉书如有疑问，可商酌本基金贬责东说念主招商基金贬责有限公司。
客户劳动中心电话：400-887-9555
网址：http://www.cmfchina.com
招商基金贬责有限公司
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