招商中证 2000 增强策略交游型绽开式 指数证券投资基金 2024 年第 4 季度证实     基金管制东说念主：招商基金管制有限公司     基金托管东说念主：中国银行股份有限公司     送出日历：2025 年 1 月 21 日               招商中证 2000 增强策略交游型绽开式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度证实                      §1 蹙迫领导  基金管制东说念主的董事会及董事保证本证实所载贵府不存在诞妄纪录、误导性述说或症结 遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和齐全性承担个别及连带背负。  基金托管东说念主中国银行股份有限公司根据本基金公约执法，于 2025 年 1 月 20 日复核了本 证实中的财务目的、净值阐发和投资组合证实等内容，保证复核内容不存在诞妄纪录、误 导性述说或者症结遗漏。  基金管制东说念主痛快以淳厚信用、奋力尽职的原则管制和应用基金钞票，但不保证基金一 定盈利。  基金的过往功绩并不代表其将来阐发。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募证实书。  本证实中财务贵府未经审计。  本证实期自 2024 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。                    §2 基金居品概况 基金简称                   招商中证 2000 增强策略 ETF 场内简称                   中证 2000 增强 ETF 基金主代码                  159552 交游代码                   159552 基金运作方式                 交游型绽开式 基金公约奏效日                2024 年 6 月 19 日 证实期末基金份额总数             12,290,319.00 份                        本基金通过科学的投资要领与严格的投资顺序敛迹，力                        争阻挡本基金份额净值增长率与功绩比拟基准之间的 投资想法                   日均追踪偏离度的十足值不进取 0.35%，年化追踪错误                        不进取 6.5%，同期力务实现超过标的指数的功绩阐发，                        谋求基金钞票的长久升值。                        本基金遴荐指数增强策略，在标的指数成份券权重的基                        础上对行业树立及个股权重等进行主动调整，力求在控                        制追踪错误的基础上取得超过标的指数的投资收益。 投资策略                   本基金其他主要投资策略包括：股票投资策略、债券投                        资策略、繁衍品投资策略、钞票扶持证券投资策略、存                        托根据投资策略、参与融资及转融通证券出借业务策                        略。 功绩比拟基准                 中证 2000 指数收益率                        本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高 风险收益特征                        于债券型基金与货币市集基金。                         第 1 页 共 12 页                      招商中证 2000 增强策略交游型绽开式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度证实  基金管制东说念主                        招商基金管制有限公司  基金托管东说念主                        中国银行股份有限公司                §3 主要财务目的和基金净值阐发                                                             单元：东说念主民币元         主要财务目的                    证实期（2024 年 10 月 1 日－2024 年 12 月 31 日）  注：1、上述基金功绩目的不包括捏有东说念主认购或交游基金的各项用度，计入用度后骨子收益  水平要低于所列数字；  益)扣除接洽用度和信用减值赔本后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值  变动收益。                       份额净值增                      功绩比拟基           份额净值增                    功绩比拟基  阶段                   长率尺度差                      准收益率标     ①-③           ②-④            长率①                     准收益率③                         ②                         准差④ 往时三个月       9.84%         2.37%         8.40%      2.66%    1.44%          -0.29% 往时六个月       30.60%        2.15%        27.56%      2.39%    3.04%          -0.24% 自基金公约 奏效起于今  益率变动的比拟                                   第 2 页 共 12 页                招商中证 2000 增强策略交游型绽开式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度证实 注：本基金公约于 2024 年 6 月 19 日奏效，猖狂本证实期末基金成立未满一年；自基金成立 日起 6 个月内为建仓期，建仓期收尾时各项钞票树立比例合稳健同商定。                       §4 管制东说念主证实            任本基金的基金司理         证券 姓名   职务        期限            从业              证实            任职日历       离任日历   年限                                    男，硕士。曾任杭州师范大学外洋行状                                    工程学院讲师，2010 年 9 月加入中信期                                    货有限公司使命，任辩论部辩论员；2011                                    年 11 月加入招商证券股份有限公司工                                    作，任钞票管制部风险管制司理；2012                                    年 3 月加入中信期货有限公司使命，任                                    辩论部辩论员；2014 年 11 月加入招商基      本基金 王岩   基金经                 -    10            月 19 日                  员、投资司理、招商沪深 300 高贝塔指      理                                    数证券投资基金基金司理，现任招商沪                                    深 300 指数增强型证券投资基金、招商                                    中证全指证券公司指数证券投资基金、                                    招商沪深 300 地产等权重指数证券投资                                    基金、招商中证 500 等权重指数增强型                                    证券投资基金、招商创业板指数增强型                                    证券投资基金、招商中证 800 指数增强                         第 3 页 共 12 页            招商中证 2000 增强策略交游型绽开式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度证实                        型证券投资基金、招商中证 500 增强策                        略交游型绽开式指数证券投资基金、招                        商沪深 300 增强策略交游型绽开式指数                        证券投资基金、招商中证 2000 指数增强                        型证券投资基金、招商中证 2000 增强策                        略交游型绽开式指数证券投资基金、招                        商中证 A500 指数增强型发起式证券投                        资基金基金司理。 注：1、本基金首任基金司理的任职日历为本基金公约奏效日，后任基金司理的任职日历以 及历任基金司理的离任日历为公司接洽会议作出决定的公告（奏效）日历； 东说念主员及从业东说念主员监督管制概念》中对于证券从业东说念主员范围的接洽执法。   基金管制东说念主声明：在本证实期内，本基金管制东说念主严格治服《中华东说念主民共和国证券投资基 金法》、《公开召募证券投资基金运作管制概念》等相关法律法例过甚各项实施准则的执法 以及本基金的基金公约等基金法律文献的商定，本着淳厚信用、奋力尽职的原则管制和运 用基金钞票，在严格阻挡风险的前提下，为基金捏有东说念主谋求最大利益。本证实期内，基金 运作合座正当合规，无挫伤基金捏有东说念主利益的活动。基金的投资范围以及投资运作合适有 关法律法例及基金公约的执法。   基金管制东说念主已建立较完善的辩论要领和投资决策历程，确保各投资组合享有公说念的投 资决策契机。基金管制东说念主建立了系数组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库建立、 颐养关节。基金管制东说念主领有健全的投资授权轨制，明确投资决策委员会、投资组合司理等 各投资决策主体的职责和权限分辩，投资组合司理在授权范围内不错自主决策，进取投资 权限的操作需要经过严格的审批关节。基金管制东说念主的接洽辩论恶果向里面系数投资组合开 放，在投资辩论层面不存在各投资组合间不公说念的问题。   基金管制东说念主严格阻挡不同投资组合之间的同日反向交游，严格停止可能导致不公说念交 易和利益输送的同日反向交游。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反 向交游，基金管制东说念主条款接洽投资组合司理提供决策依据，并留存记录备查，完全按照有 关指数的组成比例进行投资的组合等之外。                     第 4 页 共 12 页            招商中证 2000 增强策略交游型绽开式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度证实   本证实期内，本基金各项交游均严格按照接洽法律法例、基金公约的相关要务实施， 公司系数投资组合参与的交游所公开竞价同日反向交游成交较少的单边交游量进取该证券 当日成交量的 5%的交游共有 4 次，为旗下指数及量化组合因投资策略需要而发生反向交游。 证实期内未发现存可能导致不公说念交游和利益输送的症结畸形交游活动。   证实期内，中证 2000 指数宽幅摇荡朝上，天然也有阶段性调整发生，但在信心改善和 流动性回暖的大布景下主基调依然以上活动主。对于前期快速拉升的处所，市集出现反复 和恐高担忧比拟平常，而小盘股的影响相对较小。因为方法改善及信心还原蛊惑了巨额的 场外资金快速入场，但面前企业设想压力依然存在，毕竟策略落地到上市企业利润改善需 要时候考据，是以天然小盘股相对预期更为乐不雅，但也要接头节律。   策略落地带来的角落上的经济环境改善是切实可已毕的，相配是对于房贷利率部分的 变化，将来中长久老本市集的好转基于此依然有很省略率不错期待。   策略格调方面，价值格调的强势险些依然联结全年，成为市集资金的主要温雅标的， 成长格调因为风险偏好在 9 月底的改动出现短期强势，但捏续才调依然不及，主要如故因 为在上市企业盈利才调角度尚未有成边界的可预期大幅转好。   瞻望下一季度，财政策略的发力及限度宽松货币策略的表述对于职权市集依然是较为 友好的主要身分。对于 2025 年外部环境的变化，市鸠合慢慢对潜在担忧脱敏，且角落的变 化可能会较预期略好，相配是对于外洋生意与关税担忧等问题。   策略端方面，居品保管在紧跟中证 2000 指数的布景下，平衡温雅财务数据角落昭彰改 善与估值适中的行业和个股。   合座策略格调特质上相对基准顺应偏好小盘平衡以期为居品争取更优的逾额收益。   证实期内，本基金份额净值增长率为 9.84%，同期功绩基准增长率为 8.40%。   本基金存在连气儿六十个使命日基金钞票净值低于五千万元的情形，接洽科罚决策仍是 上报证监会。   本基金本证实期内存在迷你景色，迷你时期如波及信息线路费、审计费、基金份额捏 有东说念主大会费、银行间账户颐养费、IOPV 计较与发布费、注册登记费等接洽固定用度，由管 理东说念主承担，不再从基金钞票中列支。                    第 5 页 共 12 页                   招商中证 2000 增强策略交游型绽开式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度证实                        §5 投资组合证实                                                        金额单元：东说念主民币元 序号              名堂              金额（元）                占基金总钞票的比例（%）         其中：股票                      15,686,024.00               97.88         其中：债券                                    -                 -            钞票扶持证券                                -                 -         其中：买断式回购的买入返售                                                  -                 -         金融钞票 注：此处的股票投资项含可退替代款估值升值。                                                        金额单元：东说念主民币元 代码             行业类别           公允价值（元）                占基金钞票净值比例(%) A       农、林、牧、渔业                      321,611.00                2.01 B       采矿业                          155,832.00                 0.97 C       制造业                        10,513,757.00               65.70         电力、热力、燃气及水分娩和 D                                    157,842.00                 0.99         供应业 E       建筑业                                      -                 - F       批发和零卖业                       197,766.00                 1.24 G       交通输送、仓储和邮政业                              -                 - H       住宿和餐饮业                                   -                 -         信息传输、软件和信息本事服 I                                   1,066,341.00                6.66         务业 J       金融业                                      -                 - K       房地产业                         157,740.00                 0.99 L       租借和商务行状业                         83,692.00              0.52 M       科学辩论和本事行状业                    156,811.00                0.98                           第 6 页 共 12 页                招商中证 2000 增强策略交游型绽开式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度证实 N    水利、环境和环球设施管制业                            -                - O    住户行状、修理和其他行状业                            -                - P    陶冶                           157,048.00                0.98 Q    卫生和社会使命                                  -                - R    文化、体育和文娱业                                -                - S    抽象                                       -                -      总共                         12,968,440.00              81.04                                                    金额单元：东说念主民币元 代码          行业类别           公允价值（元）                占基金钞票净值比例(%) A    农、林、牧、渔业                                 -                - B    采矿业                                      -                - C    制造业                         2,058,625.00              12.86      电力、热力、燃气及水分娩和 D                                             -                -      供应业 E    建筑业                              13,725.00             0.09 F    批发和零卖业                                   -                - G    交通输送、仓储和邮政业                              -                - H    住宿和餐饮业                                   -                -      信息传输、软件和信息本事服 I                                 362,598.00                2.27      务业 J    金融业                                      -                - K    房地产业                                     -                - L    租借和商务行状业                                 -                - M    科学辩论和本事行状业                   282,636.00                1.77 N    水利、环境和环球设施管制业                            -                - O    住户行状、修理和其他行状业                            -                - P    陶冶                                       -                - Q    卫生和社会使命                                  -                - R    文化、体育和文娱业                                -                - S    抽象                                       -                -      总共                          2,717,584.00              16.98     本基金本证实期末未捏有港股通投资股票。 投资明细                                                    金额单元：东说念主民币元 序号   股票代码      股票称号     数目（股）          公允价值（元）        占基金钞票净值                        第 7 页 共 12 页                招商中证 2000 增强策略交游型绽开式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度证实                                                      比例（％） 投资明细                                                 金额单元：东说念主民币元                                                          占基金钞票 序号      股票代码    股票称号     数目（股）         公允价值（元）            净值比例                                                           （％）      本基金本证实期末未捏有债券。      本基金本证实期末未捏有债券。 投资明细      本基金本证实期末未捏有钞票扶持证券。 细      本基金本证实期末未捏有贵金属。                        第 8 页 共 12 页               招商中证 2000 增强策略交游型绽开式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度证实     本基金本证实期末未捏有权证。     本基金本证实期末未捏有股指期货合约。     本基金投资股指期货将根据风险管制的原则，以套期保值为目的，主要弃取流动性好、 交游活跃的股指期货合约。通过对股指期货的投资，实现管制市集风险和改善投资组合风 险收益性情的目的。     本基金参与国债期货投资是为了有用阻挡债券市集的系统性风险，本基金将根据风险 管制原则，以套期保值为主要目的，限度应用国债期货教授投资组合运作着力。在国债期 货投资过程中，基金管制东说念主通过对宏不雅经济和利率市集走势的分析与判断，并充分接头国 债期货的收益性、流动性及风险特征，通过钞票树立，严慎进行投资，以调整债券组合的 久期，裁减投资组合的合座风险。     本基金本证实期末未捏有国债期货合约。     本基金本证实期未捏有国债期货合约。     证实期内基金投资的前十名证券除春秋电子（证券代码 603890）、福达股份（证券代 码 603166）外其他证券的刊行主体未有被监管部门立案访问，不存在证实编制日前一年内 受到公开贬抑、处罚的情形。     根据 2024 年 12 月 20 日发布的接洽公告，该证券刊行东说念主因未实时线路公司症结事件、 信息线路诞妄或严重误导性述说被江苏证监局赐与警示。                       第 9 页 共 12 页                   招商中证 2000 增强策略交游型绽开式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度证实       根据 2024 年 3 月 13 日发布的接洽公告，该证券刊行东说念主因未实时线路公司症结事件、重 大事项未施行审议关节被上海证券交游所上市公司管制一部赐与警示。       对上述证券的投资决策关节的证实：本基金为指数型基金，因复制指数被迫捏有，上 述证券的投资决策关节合适接洽法律法例和公司轨制的条款。       本基金投资的前十名股票莫得超出基金公约执法的备选股票库，本基金管制东说念主从轨制 和历程上条款股票必须先入库再买入。                                                金额单元：东说念主民币元 序号               称号                       金额（元）       本基金本证实期末未捏有处于转股期的可颐养债券。       本基金本证实期末指数投资前十名股票中不存在畅达受限的情况。       本基金本证实期末积极投资前五名股票中不存在畅达受限的情况。                       §6 绽开式基金份额变动                                                         单元：份 证实期期初基金份额总数                                         10,790,319.00 证实期时期基金总申购份额                                         7,500,000.00 减：证实期时期基金总赎回份额                                       6,000,000.00 证实期时期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）                                       - 证实期期末基金份额总数                                         12,290,319.00                           第 10 页 共 12 页                                  招商中证 2000 增强策略交游型绽开式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度证实                           §7 基金管制东说念主应用固有资金投老本基金情况                  本证实期内基金管制东说念主无应用固有资金投老本基金的情况。                  本证实期内基金管制东说念主无应用固有资金投老本基金的交游明细。                             §8 影响投资者决策的其他蹙迫信息       证实期内捏有基金份额变化情况                                                         证实期末捏有基金情况               捏有基金               份额比例 投资者       序       达到或者 类别                        期初份额            申购份额              赎回份额             捏有份额              份额占比       号       进取 20%               的时候区               间 机构        1                  127,426.00      9,150,455.00     7,986,390.00      1,291,491.00    10.51% 居品私有风险 本基金存在单一投资者捏有基金份额比例达到或进取 20%的情况，可能会出现集结赎回以致巨额赎回从而激发基金净值剧烈 波动，以致激发基金的流动性风险，基金管制东说念主可能无法实时变现基金钞票以冒失基金份额捏有东说念主的赎回央求，基金份额捏 有东说念主可能无法实时赎回捏有的沿途基金份额。        注：1、证实期末捏有份额占比按照四舍五入要领保留至少量点后第 2 位；               份额，赎回份额包含赎回、颐养转出或者卖出等业务减少的份额。               基金缔造的文献；                                           第 11 页 共 12 页                 招商中证 2000 增强策略交游型绽开式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度证实   招商基金管制有限公司   地址：深圳市福田区深南通衢 7088 号   上述文献可在招商基金管制有限公司互联网站上查阅，或者在营业时候内到招商基金 管制有限公司查阅。   投资者对本证实书如有疑问，可有设想本基金管制东说念主招商基金管制有限公司。   客户行状中心电话：400-887-9555   网址：http://www.cmfchina.com                                             招商基金管制有限公司                            第 12 页 共 12 页